人工智能数据标注方法实证-26页

金工研究/深度研究|2019年03月13日华泰证券HUATAI SECURITIES图表目录图表1：监督学习的不同侧重点.6图表2：市盈率EP因子和股票涨跌幅的线性回归模型图表3：市盈率EP国子和股票涨跌的逻辑回归模型7图表4：机器学习运用于多因子选股时回归和二分类的对比7图表5：随机数种子+多次测试流程图8图表6：对多种数据标注方法预测结果进行集成的测试流程图9图表7：数据标注方法测试流程示意图.10图表8：年度交叉验证调参示意图.11图表9：月度滚动训练示意图.….11图表10：选股模型中涉及的全部因子及其描述（表1）….12图表11：选股模型中涉及的全部因子及其描述（表2）13图表12：100次测试中两种模型在全A股的回归法、1C值分析的平均结果汇总（回测期2011013120190228)..14图表13：100次测试中两种模型的RankIC均值分布..14图表14：100次测试中两种模型的因子收益率均值分布.……………….……….14图表15：100次测试中两种模型在全A股的分层测试法的平均结果汇总（分五层，回测期20110131～20190228)..15图表16：100次测试中两种模型TOP组合绩效的平均结果（分五层，回测期20110131~20190228）..15图表17：100次测试中两种模型的T○P组合年化超额收益率分布..15图表18：100次测试中两种模型的TOP组合信息比率分布..15图表19：100次测试中两种模型构建全A选股策略回测指标的平均值对比（回测期20110131一20190228)..16图表20：100次测试中两种模型的全A选股年化超颜收益率分布.16图表21：100次测试中两种模型的全A选股信息比率分布.16图表22：100次测试中两种摸型在全A股的分层测试法的平均结果汇总（分五层，回测期2011013120190228)..17图表23：100次测试中两种模型T0P组合绩效的平均结果（分五层，回测期20110131~20190228)...17图表24：100次测试中两种模型的多空组合夏普比率分布.17图表25：100次测试中两种模型的TOP组合夏普比率分布....17图表26：100次测试中两种模型构这全A选股策略回测指标的平均值对比（回测期2011013120190228).18图表27：100次测试中两种模型的全A选股年化收益率分布.18图表28：100次测试中两种模型的全A选股夏普比率分布..18图表29：100次测试中两种模型构建全A选股策略回测指标的平均值对比（回测期2011013120190228).19图表30：100次测试中两种模型的全A选股年化超颜收益率分布..19图表31：100次测试中两种模型的全A选股信息比率分布.….19谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准3